Mengutip Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003), Williams, Grajales dan Kurkiewicz (2013) menyatakan bahwa biar sanggup mendapatkan amanah (credibility), koefisien-koefisien regresi linier berganda seharusnya tidak bias (unbiased), konsisten (consistent) dan efisien (efficient). Sebuah estimator dikatakan tidak bias apabila nilai yang diharapkan (expected value) yakni sama dengan nilai parameter dalam populasi. Dengan kata lain, estimator tidak mempunyai bias sistematis atau tidak mempunyai kecenderungan mengestimasi parameter bahwasanya (true parameters) terlalu rendah atau terlalu tinggi. Sebuah estimator dikatakan konsisten apabila nilai estimasi semakin mendekati nilai parameter bahwasanya seiring dengan peningkatan ukuran sampel atau akurasinya meningkat dengan semakin besarnya ukuran sampel. Efisiensi estimator berkaitan dengan keakuratan estimasi yang dihasilkan suatu estimator. Estimator dikatakan efisien apabila paling akurat (memiliki varian terkecil) dari semua estimator yang tidak bias dari suatu parameter.
Agar estimator tidak bias, konsisten, dan efisien dan akurat, berdasarkan Osborne dan Waters (2002), regresi linier berganda perlu memenuhi enam asumsi, yaitu: error berdistribusi normal (normal distribution of errors), variabel-varibel observasi bersifat independen satu sama lain (independence of observations), prinsip liniaritas (linearity), reliabilitas pengukuran (reliability of measurement), homokedastisitas (homoscedasticity), dan variabel yang berdistribusi normal (normality). Menurut keduanya, dua syarat pertama sulit dihindari atau besar kemungkinan (robust) akan terjadi, sedangkan empat syarat terakhir tidak selalu terjadi atau sanggup dihindari (non-robust), sehingga keempatnyalah yang wajib dipenuhi dalam penelitian.
Willliams et al. (2013) menyatakan bahwa dua syarat pertama yang disebut Osborne dan Waters (2002) sebagai robust, bahwasanya perlu dimaksukkan sebagai perkiraan yang harus dipenuhi oleh regresi linier. Oleh sebab itu, apabila keduanya dimasukkan, bahwasanya poin-poin yang disampaikan Osborne dan Waters (2002) telah dicakup dalam Poole dan O’Farrel (1970).
Poin pertama dari Poole dan O’Farrel (1970) bahwa syarat nilai pengamatan setiap variabel X dan Y harus bebas dari kesalahan pengukuran (measurement error) bahwasanya bukan khas regresi linier. Syarat ini wajib dipenuhi oleh semua penelitian, di mana instrumen (misalnya kuesioner) yang dipakai harus reliabel. Uji Cronbach Alpha banyak dipakai untuk keperluan ini.
Poin ketiga dan ketujuh menerima respon yang bermacam-macam dari para ahli. Poole dan O’Farrel (1970) memasukkan keduanya. Osborne dan Waters (2002) mengganggap bahwa syarat ketujuh yang diharapkan sebab syarat ketiga yakni robust. Sedangkan berdasarkan Williams et al. (2013) justru syarat ketiga, yaitu normalitas distribusi error yang diperlukan, bukan yang ketujuh. Lebih jelasnya, mereka mengasumsikan bahwa error berdistribusi normal, sebagaimana juga dikatakan Rawling, Pantula dan Dickey ( 1998). Ketiga peneliti terakhir ini juga menyatakan bahwa syarat ini gres diharapkan apabila tujuan analisis regresi yakni untuk menguji koefisien βi dan confidence interval.
Berdasarkan uraian di atas, maka syarat-syarat regresi linier berganda adalah: (1) eror atau residual berdistribusi normal, (2) tidak terdapat multi-kolinearitas, (3) tidak terjadi heteroskedastisitas dan (4) tidak terjadi auto-korelasi.
Sumber https://www.bilsonsimamora.com